Внедрение системы "Аванкор:Фронт-офис" и "Аванкор:Финансовая компания" в АО "НПФ СБЕРБАНКА"

Автоматизированы следующие функции:

• Анализ данных и прогнозирование
• Банк и касса
• Завершение периода
• Интеграция с отраслевыми продуктами сторонних разработчиков
• Консолидация данных
• Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
• Налоговый учет
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Торговые операции
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управленческий учет и расчет себестоимости методом ABC
• Учет по МСФО
• Финансовый анализ
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

Решение "Аванкор:Фронт-офис" не использует функционал 1С:Зарплата и управление персоналом 8

Для компании АО "НПФ СБЕРБАНКА" было произведено внедрение системы «Аванкор:Фронт-офис».
Цели проекта: Автоматизация расчета рисков и модуля прогнозирования.

В связи с этим основной целью проекта являлось внедрение программного обеспечения, позволяющего агрегировать информацию из различных источников, рассчитывать и хранить риск-метрики, проверять портфели на соблюдение состава и структуры активов по внутригрупповым и законодательным лимитам.

Уникальность проекта:
Работа с большим массивов данных;
Автоматизация расчёта сложных математических моделей для расчета прогнозирования стоимостей активов.

Результат проекта:

Были реализованы следующие виды риска:
• Рыночный риск (value at risk, VaR)
• Кредитный риск
• Риск ликвидности
• Актуарный риск
• Процентный риск
• Фондовый риск

Также внедрен расчет и контроль риск метрик:
• Абсолютный гэп
• Кумулятивный гэп
• Показатель DV01
• ЧПД

Отдельно хотелось бы отметить разработку модуля Прогнозирования, который позволяет по набору предикатных макропараметров прогнозировать будущую стоимость портфелей с учетом реинвестирования. Причем каждый вид актива прогнозируется по своей модели.
Система использует следующие макропараметры:

• Вероятность получения дивидендов
• Дивидендная доходность
• ЕТС-ФОР
• Индекс ММВБ
• Индекс потребительских цен
• Порядковый номер месяца дивидендной выплаты (прогноз)
• Прогноз годового прироста индекса IMOEX
• Рост индекса потребительских цен
• Спред к Ruonia
• Ставка Ruonia

В итоге Заказчик смог сократить время расчётов и подготовку аналитических отчетностей в несколько раз, при этом получив более точные результаты.

Так же для компании АО "НПФ СБЕРБАНКА" завершен проект по переходу на новую систему «Аванкор:Финансовая компания».

Внедрение новой системы происходило поэтапно:

1) Был реализован перечень доработок, включающий в себя: реализацию всех необходимых загрузчиков первичной информации по запросу заказчика, доработки учета под отсутствующий функционал: расчет алгоритма справедливой стоимости, ЭСП, прогнозные потоки и т.д;
2) Перенесены входящими остатками по финансовым инструментам по бухгалтерскому и налоговому учету;
3) Реализация вторичных механизмов для ввода в эксплуатацию продукта:
• Разработан механизм выгрузки проводок в Главную книгу компании;
• Реализована возможность в учете амортизировать премию/дисконт до одной даты, а потоки в расчете ЭСП строить до другой даты;
• Восстановлен учет за год по портфелям;
• Реализована выгрузка отчетов согласно списку заказчика в формате XBRL.
4) Реализация выгрузки файлов, предоставленных заказчиком для банка, и выгрузка данных во внешнюю базу;
5) Проведено обучение пользователей по использованию системы и ввод промышленную эксплуатацию.
Реализовав недостающий функционал в типовой системе, важный для бизнеса, клиент получил систему для ведения бухгалтерского и налогового учета по финансовым инструментам, отвечающую всем требованиям.

Выполнены следующие работы:

• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Продажа выбранных программных продуктов
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика